このブックには、ほかのデータソースへのリンクが含まれています。

どこかのセルに他のファイルへのリンクが設定してあると出る。
そのセルを編集して他のファイルへのリンクを解除しても、このメッセージは出続ける。
これを回避するにはメニューから「編集」⇒「リンクの設定」を開いてリンクを解除するしかない。
参考：エクセル奇譚